El índice de estabilidad de Sharpe en las estrategias de negociación

Macrosynergy – Brine & Sueppel

El índice de estabilidad de Sharpe mide la consistencia en la generación del valor de pérdidas y ganancias ajustado al riesgo. Divide el índice de Sharpe promedio durante períodos de análisis retrospectivos consecutivos superpuestos entre su error estándar estimado.

Asset Management, estrategias cuantitativas, Gestión del Riesgo, Macroeconomía, Trading

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