Jeque Sadik
Presentamos un marco basado en la asignación de riesgos para optimizar las carteras tradicionales con estrategias de futuros gestionados. Este marco permite una exploración en profundidad de cómo la asignación a programas de seguimiento de tendencias y programas sistemáticos diversificados (en adelante, Combo) afecta las características de riesgo-retorno de las betas tradicionales en diferentes presupuestos de riesgo. Observamos que las carteras de beta mejoradas con futuros gestionados presentan una mayor resiliencia a las caídas y menores dependencias de cola, especialmente durante períodos de estrés extremo en renta variable y renta fija.
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